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[dongomatique]

die Volatilitäten vom 21.06.2005

[Madmario]

Moin,

warum misst Du denn die Vola in €?

Schön zu sehen, daß die Verlustbringer in den Tunneln der letzten Wochen die höchste Differenz zwischen 10Tages Vola + 30 Tages Vola haben. Ist ja auch irgendwie logisch.

@donqomatique
Kann Du in Zukunft vielleicht noch eine Sortierung bringen mit der Differenz 10-30Tagesvola?

gruß Madmario

[dongomatique]

@Mario
Vola in Euro zu messen macht wirklich keinen Sinn, war wohl so eine Standardeinstellung in Excel welche ich ignoriert habe...

Die Sortierung mit der Differenz werde ich noch einbauen.

Grüße

[Madmario]

schon mal im voraus.

[Tici]

@mario

sehe ich das falsch, oder sind die Werte, bei denen die Differenz 10-30-Tag-Vola
am niedrigesten sind, besonders für Tunnel-Trading geeignet?

[Madmario]

tici, wenn die Differenz twischen 10+30 Tagesvola klein ist sagt das ja nur, das die Vola in den letzten 10Tagen ähnlich oder gleich der 30 Tagesvola ist.
Diese Differenzbetrachtung erlaubt also keine Aussage über die Eignung zum Tunneltrading.

Ich habe da einen etwas anderen Ansatz. Wenn die 10Tagesvola eine große positive Differenz aufweist, sagt mir das der Basiswert in letzter Zeit volatiler war als üblicherweise. Demzufolge sollten die Tunnel entsprechend billig sein (siehe gestern Co-bank!).
Sinkt die Vola nunmehr wieder in Ihren Normalbereich dann sollte es in naher Zukunft zu entsprechenden Auftaxungen kommen.
Soweit die Theorie. Wie die Vola des Basiswert sich in Zukunft entwickwickelt weiß ich natürlich auch nicht. Ist also ein arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten.

gruß Mario

[Tici]

Habe mir das mal durch den Kopf gehen lassen

Da ist schon was dran, was Du schreibst

[dongomatique]

die volatilitäten für den 22. Juni 2005
und dann nocheinmal sortiert nach der
Differenz zwischen 10 Tage Vola - 30 Tage Vola

[dongomatique]

Die Volatilitäten für den 27. Juni 2005

[dongomatique]

die Volatilitäten vom 8.3.2006

Aktie 10 Tage Vola 30 Tage Vola

Dow Jones 7 11
AGF 8 9
SMI 11 10
Total 11 19
Thales 12 13
TUI 13 15
Nasdaq 100 13 16
Nokia 13 16
Air France-KLM 13 21
DJ Euro Stoxx 50 14 13
CAC-40 14 14
Peugeot 14 21
Pinault-Printemps-Redoute 15 12
Novartis 15 14
BMW 15 17
Deutsche Post 15 26
Hypo Real Estate Bank 15 35
BP 16 21
DAX 30 17 15
BASF 17 16
Danone 17 17
Deutsche Telekom 17 17
Deutsche Lufthansa 17 20
France Telecom 17 22
Societe Generale 17 23
Nestle 18 17
Renault 18 26
Deutsche Börse 18 27
Depfa Bank 18 31
SAP 18 37
TF1 19 17
Yahoo 19 23
Technip 19 26
Sanofi-Aventis 20 19
Alcatel 20 23
Air Liquide 21 18
Axa 21 21
Vivendi Universal 21 22
Cisco 21 27
Allianz 22 22
Infineon 22 24
Intel 22 24
E.ON 23 19
Credit Agricole 23 20
ST Microelectronics 23 21
Deutsche Bank 23 23
GEA 23 36
LVMH 24 18
BNP Paribas 24 27
Carrefour 25 17
Bouygues 25 18
Tecdax 25 20
EADS 26 23
Continental 26 24
Münchner Rück 26 24
Siemens 26 30
Bayer 27 23
Lafarge 27 31
Epcos 27 39
Metro 28 22
Veolia Environnement 29 23
DaimlerChrysler 29 32
Volkswagen 29 40
L Oreal 30 20
Commerzbank 30 35
Business Objects 31 33
GDF 33 22
RWE 33 23
Adidas 37 25
Cap Gemini 37 27
Thomson 46 59
Alstom 47 44
EDF 49 33
Google 52 49
Vodafone 55 36
Solarworld 57 66
Suez 62 38