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[Gaudete]

nachtrag zum gestrigen dj-gaptrade und folgerungen:

seltener verlauf, das gap wurde erst nach 20 uhr geschlossen. mit der musterstrategie hätte man ca. 140 punkte abgeholt!
aber: nachziehen über einstand hinaus hätte unweigerlich zum ausstoppen geführt. (mich hat es bekanntlich bei +50 erwischt.) war also nix für meine übliche strategie.

wichtig erscheint mir folgendes: die musterstrategie lebt (das überrascht nicht mehr) offensichtlich von den wenigen großen fischen und einem klarem stop auf der anderen seite. für februar sind es nun aufgrund von gestern schon wieder über 200 punkte (damit wird der monat februar wohl wieder stattlich positiv).

aufgrund dieser werte fahre ich ab sofort zweigleisig: ich lasse immer und ganz stur eine position laufen, die genau die musterstrategie umsetzt. unabhängig davon verfolge ich mit einer zweiten posi ggf. meine sonstige vorgehensweise (frühere einstiege, nachziehen, länger laufen lassen etc.)

p.s.:dax long nun schön vorne. stop auf einstand. mal sehen, wie nahe wir an das eröffnungsgap rankommen. raus auf jeden fall vor 14.30.

[Gaudete]

long auf einstand ausgestoppt. war schon 25 vorne, da wäre nachziehen angebracht gewesen. mache jetzt bis 14.30 nix mehr. dann einstopptaktik - bei der fülle der daten sollte was gehen.

vielleicht ist GS bis dahin halbwegs nüchtern.
so wie ich ihn kenne, tritt er um 14.30 an.

[Gaudete]

nun schauen wir mal, was der nachmittag bringt. ich setze vor 14.30 einstopplimits für dax und dj in beide richtungen. hoffentlich lässt abn die spreads unverändert.

[Gaudete]

das war jetzt voll die scheiße!
wurde bei beiden indices trotz einiger distanz der limits erst long eingestoppt und bin sekunden später und deftig drunter wieder rausgeflogen. das muss ich jetzt erstmal verdauen.

wenn ich mich wieder beruhigt habe, kommt der dj gaptrade.

[LakiLuser]

Hallo Gaudete, hallo Schnuffi

Verfolge eure Aktionen ja schon eine ganze Weile und irgendwie kenne ich das Thema .." mit S/L rausfliegen.. und dann geht es in die richtige Richtung" aus alten Zeiten zur genüge.

Aber jetzt mal eine Frage an Euch:

Wenn ihr einen Trade beginnt, müsst ihr damit rechnen in den Verlust zu geraten, d.h. ihr setzt S/L und "hakt" schon einmal eine Summe X ab.

Nun steigt der Kurs in eure Richtung und ihr zieht den S/L auf euren Einstand nach. Ihr kommt somit im Falle einer Marktänderung ohne Verlust raus, seit dann - meistens - aber nicht mehr dabei, wenn es dann doch wieder in die richtige Richtung geht.. und dann meist Nachhaltiger.

Wie wären denn eure Ergebnisse, wenn ihr euren Stop nicht nachgezogen hättet sondern auf der Marke eures ersten Limits.. also Trade minus X %
belassen hättet.
Wärt ihr dann Überwiegend auch Rausgeflogen und hättet somit Verlust gemacht oder wärt ihr ggf. nur vorübergehend in die Verlustzone geraten
und hättet dann evtl. an einem Run partizipiert ?

[Gaudete]

zwei hälften dj gaptrade gestartet bei 255 (abn entsprechend niedriger):
- "mustergaptrade" mit stop -30, der fest bleibt. (siehe mein post von heute morgen)
- flexible strategie ohne festen stop und mit nachziehen, wenn es in plus läuft.

@Laki
ich schreibe schon an der antwort. kommt gleich.

[Gaudete]

dj gaptrade 30 vorne, also: eine hälfte auf einstand, musterstrategie bleibt bei -30. mal sehen, wie das spiel ausgeht.

[Gaudete]

dj gaptrade 30 vorne, also: eine hälfte auf einstand, musterstrategie bleibt bei -30. mal sehen, wie das spiel ausgeht.

erstes ergebnis: nachgezogene hälfte auf einstand geflogen! musterstrategie noch drin.

[GoldenSnuff]

Servus Leute !

So, Semester geschafft !
Danke für die Aufmunterungen, mal schaun, wird schon einigermaßen geklappt haben !

Rückblick auf gestern : Leider hat´s meinen ( dank Tipp von Gaudete) vorzeitigen Gaptrade ganz knapp ( müssten so etwa 20 Punkte gewesen) auf Einstand erwischt, schade, die Idee war genial und wäre auch sehr ertragreich gewesen......

Muss mich jetzt erstmal orientieren, aber nach 2 Kaffee schaut die Welt schon wieder ganz schön aus !

@ Laki
Werde dir gerne auch meine Erfahrungen posten, ich warte noch auf Gaudete´s Statement und ergänze dann meine Sicht der Dinge....

Gruß
GS

[Gaudete]

@Laki

wie du weißt, diskutieren wir dieses thema schon längere zeit hier. vorweg würde ich sagen, dass es dafür wohl keinen königsweg gibt (sonst hätte sich das schon rumgesprochen). ich persönlich versuche daher, ein vorgehen zu finden, dass möglichst gut zu meinem "stil" passt und mir – ich übertreibe - nicht jeden tag fünfmal ein "hättichdoch" beschert. fünfmal hintereinander 30 punkte vorn und dann fünfmal ein minus wg. fehlendem nachziehen ist nix für mich, das verdirbt mir die laune.

für meine eigenen trades habe ich eine statistik über einige dutzend aktionen beim dj erstellt, in der ich unterschiedliche strategien simuliert habe. dabei kam raus, dass nachziehen im abstand 20-30 ganz knapp vor "stopp auf einstand und auf großes warten" lag. am schlechtesten schnitt "ursprünglichen sl belassen und auf großes warten" ab. das ganze könnte bei mir daran liegen, dass ich auch gerne mal auf erhöhtes risiko gehe - soll heißen, dass außer einstand ohnehin nicht mehr drin ist. mein persönliches fazit war daher, dass ich immer möglichst schnell auf einstand gehe (und notfalls nochmals aufspringe, wenn möglich). die tradefrequenz steigt dadurch natürlich. für mich ist es psychologisch jedenfalls besser, wenn ich nicht allzu lange serien mit (wenn auch kleinen) verlusttrades habe - unabhängig vom gesamtergebnis.
gestern beim dj gaptrade hat man gesehen, dass es halt nicht immer funktioniert, wenn man nachzieht!

was mich genauso beschäftigt hat, ist die frage, wann ich rausgehen soll, wenn ich dann mal vorne liege. grundgedanke dazu: je dicker die fische werden, die ich jagen will, desto weniger habe ich am ende im netz. man hat also die wahl: vielleicht einmal die woche einen richtigen brummer und viele kleinere verluste oder oft rausfliegen auf einstand und mehrere kleine fische - auf die gefahr hin, dass einem ein großer entgeht. auch hier habe ich beim dj mal gerechnet (kontinuierlich nachziehen, mitnehmen bei +50, bei +100, etc.). überraschenderweise waren die ergebnisse sehr ähnlich, aber die verteilung eben nicht. sinngemäß: ich kann (im positiven fall) wählen zwischen einmal 200 alle zwei wochen oder viermal 50 in diesem zeitraum. problem bei den dicken fischen: wenn dir einer davon entgeht, sieht die ganze performance gleich ziemlich mies aus (da ich nur an manchen tagen zeit habe, ist das für mich wichtig). persönliches fazit: da ich keine signifikanten unterschiede entdecken konnte, versuche ich ab ca. 50 punkte beim dj einen gewinn zu sichern und hoffe insgeheim, auch mal einen größeren fisch zu fangen (kommt aber wirklich kaum vor, das möchte ich betonen!).

ich bin also vom glauben abgekommen, dass ich den stein der weisen finden könnte, sondern glaube nun, man muss sich eine strategie zurechtlegen, die möglichst zu einem passt. dass bei mir die unterschiede in der simulation nicht jeweils sooo groß waren, kann auch zufall sein (oder an der größe der stichprobe). mir persönlich gibt es aber sicherheit, dass ich mal gerechnet habe.

das wurde jetzt länger als geplant. aber das thema ist mir wichtig, daher wurde es mehr.