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[ac]

Hallo,

der CO-Monitor geht die Sache ja ziemlich professionell an. Die Webseite erscheint mir aber ein wenig mager. Ich war länger nicht mehr hier, da steht nichts von kosten. Warum bieten die sowas sonst an, frag ich mich? Irgendwie muss sich der Laden doch auch finanzieren?


@schwede1

``Was genau bedeutet´´

The Kelly Formula

The exact amount to risk on a trade is the big question in all money management systems. Risk too little will have your money won’t grow. Risk too much and the drawdown will put you out of business. In between too little and too much risk is an area where capital growth will grow to its maximum potential.
The original Kelly Formula was developed back in 1956 to solve a problem involving random interference on telephone lines. What Kelly discovered was a method of increasing data flow while reducing random information loss.
Before calculating the optimum percent to risk, you need your winning percentage (W%), the average size of your winning trades(W) and the average size of your losing trades(L).
The basic Kelly formula can be calculated as:
Optimum Risk Percent = W% – [(1-W%)/(W/L)]
Let’s have an example. Suppose you have a system that has a winning percentage of 0.6. Your system also has average winning trade of 8 and your average loss is 4. Thus, W% = 0.6 and W = 8 and L = 4.
Using these numbers results in the following:
Optimum Risk Percent = 0.6 – [(1 – 0.6)/(8/4]
= 0.6 – [0.4/2]
=0.6 – 0.2
=0.4
Thus, the percentage of equity that would provide a maximum rate of return is 40%.
The major problem with the Kelly formula is drawdown. If you have a system that is right 60% of the time, you could still be wrong 10 or even 15 times in a row sometime during your lifetime of trading. Risking too high a percentage would be disastrous. The Kelly formula implies (sorry, you have to read the original report) that unless your drawdown is less than 25%, never risk more than 25% of you equity.
The Kelly Formula is critical for traders wanting optimal rates of return. For practical application of the Kelly Formula, use 80% of the Kelly %. In the above example – we derived an optimum risk size of 40% of capital. This is too high for practical use. Instead, we would use 80% of 25% which is equal to 20%. Determine how many trades you are likely to have on at one time and then divide your 80%-Kelly value by that number of trades. For example, if you are likely to have as many as 8 trades at one time, then your optimal trading size, using the above example, would be [20%/8] or about 2.5% of your trading equity.


ac

[Axwenger]

So, jetzt hab ich zu allen Threads in der Laufleiste meinen Mist dazugetan.
War mal wieder fällig, hab ich zuletzt vor 4 Monaten gemacht.

[Madmario]

So, jetzt hab ich zu allen Threads in der Laufleiste meinen Mist dazugetan.
War mal wieder fällig, hab ich zuletzt vor 4 Monaten gemacht.

Habe ich gesehen Du Spammer.

Mach weiter so und in 6 Wochen haste Laki, Lasso und mich eingeholt.

[Lasso]

Moin zusammen,

hab gestern meinen definitiv letzten Versuchsballon mit SAP gestartet:

StayLo SAP / Schwelle 143.- / LZE 07.01. / KK 74,54

So wie's gestern gelaufen ist, dürfte das Teil heute um einiges günstiger zu haben sein
Ich wünsch euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag

[schwede1]

Danke ac!!!

Danke für die google-Recherche....

Leider habe ich bei meinem anfänglichen CO-Monitorversuchen des öfteren vergessen das Auslaufdatum, oder den Scheintyp richtig einzustellen und habe somit gleich mal einen average loss von 179% eingetragen bekommen nachdem ich dies immer berichtigte.

average loss von 179%???? Wie kann man mehr als 100% verlieren???

Na ja egal. Mit ein paar trades habe ich ihn schon auf ca. -70 verbessert, aber dennoch miess, denn nun weiss ich nicht genau was wirklich sache ist.
Wird sich im laufe der zeit schon angleichen.

Einstweilen Danke für die Hilfe!
Gruss
Schwede1

[piano]

Moin @ all!

Nachdem ich ja nun vor Kurzen zu sehr auf fallende Märkte positioniert war, im TTT dann mein Restmüll daraus erwartungsgemäß verkohlt ist, ich außerdem die letzten 2 Wochen kaum Zeit hatte, war mein Depot bis eben leer.
Gerade war ich auf "Einkaufstour" und habe mich neu eigestellt:
Mit 2 HitHis erwarte ich dann doch noch sowas wie ´ne kleine Ralley, und falls es "schief geht", läuft auf den DAX ´ne kleine Absicherung.

Und da jetzt alle Bilder bieten, meine "Kurzanleitung" zu IrfanView ja auch ganz gut eingeschlagen ist, hier mein Bild ...

Gute Geschäfte für alle und Grüße von Piano

[piano]

... und einen noch hinterher:

Nestle Tunnel (1264313) 290-310 CHF LZ 27.12.04 KK 43,68

So, nu bin ich wieder fast voll investiert und muß warten ...

Grüße an alle von Piano

[piano]

... und der "hinterher" ist schon wieder weg:

Nestle Tunnel KK 43,68 und VK 51,39
am Ende ein netter intraday-trade mit knapp + 18 %

Da ich eigentlich Tunnel nicht so mag (Angst essen Seele auf), habe ich bei dem schönen Anstieg zum Handelsende das Ding gegeben, auch wenn ich es ursprünglich aussichtsreich für mehr "plus" hielt und immernoch halte.
Außerdem hat mich Nestle auch schon mal gewaltig "enttäuscht" ... besser so ...

Und schließlich bringst´s Liquidität: Wer sagt mir denn, was ich jetzt kaufe

Den Infineon-HitHi hätte ich auch beinahe kurz vor Schluß geschmissen:
Als intraday wäre ich mit + 10 Euronen pro Schein zufrieden gewesen (+31%), aber er ging "nur" auf +neun-komma-irgendwas, also blieb er drin.

Jetzt noch ´ne Wochenendralley morgen, und ich löse wieder alles auf ... dann gibt´s wieder die Qual der Wahl für den Einkaufsbummel ...

Schönen Abend an alle!
Piano

[Lasso]

Klasse Piano ,
läuft doch ganz gut.
Ich werd am Wochenende - dann hab ich wieder ein bisschen mehr Zeit - mein aktuelles Depot posten. Hab aber mittlerweile den Verdacht, dass mich der Markt auf dem falschen Fuss erwischt hat - bei meinen vielen StayLo's.
Geb aber die Hoffnung noch nicht auf, mal sehen, was der Markt zum Wochenausklang macht
Auf jeden Fall, werd ich mich jetzt erst mal wieder bedeckt halten.
Ist mir zur Zeit doch irgendwie zu verrückt.
Wünsch euch noch 'nen schönen Abend und für morgen einen erfolgreichen Wochenausklang

[GoldenSnuff]

Glückwunsch piano !!!!!!!!!!



Ein gelungener Intradaytrade !!!!!!!

Weiter so
GS

P.S. : Ich habe übrigends den gleichen Siemens HitHi im Depot wie du.