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[c.engineer]

hi leuts

weiss jemand was darüber, ob bom die wetten absichert oder hedgt oder ähnlich wie bei bluevex wette gegen wette stellt?

[Der Eisbär]

Der captain ist wieder im hafen...!=)

neeeeääää das kann ich dir net sagen, aber glaube net das sie wette gegen wette stellen...! was nen aufwand...!=)

also bei mir war unwetter letzet nacht u bei dir...?=)
war die see ruhig oder stürmisch...?=)

[c.engineer]

hi bärchi bald in tacatucaland

gestern abend war kurz ein gewitter, danach war ruhe, jedenfalls bis 4uhr, dann bin ich in die koje und hab nix mehr mitgekriegt.

die see war heute früh auch recht ruhig und ich konnte ein bisschen beute einfahren, aber momentan siehts so aus, als ob ich die wieder im mittagsunwetter verlieren könnte. same procedure....,,,naja vielleicht hab ich ja auch glück

[Lasso]

Ich schätze mal, dass jeder halbwegs seriöse Anbieter von Wetten ein worst case szenario durchrechnet und sich dagegen auf welche Art auch immer absichert (zumindest teilweise). Anders wird man in der Branche keine grossen Überlebenschancen haben - und da's BOM schon ein paar Jährchen gibt - und hoffentlich auch noch geben wird - scheinen sie ja ihre Hausaufgaben gemacht zu haben

[TopHit]

In dem englischen T2W-Board antwortete mal ein Mitarbeiter von Capitalspreads auf die Frage, ob und wie die Geschäfte gehedgt werden, so:

"As for hedging client positions ..... we run risk models within which we do nothing but when clients place positions greater than our acceptable risk we hedge. We quote 1880 different markets it would be ridiculous to hedge each and every position. Apart from instances where clients take very big positions in individual shares we tend to use FTSE futures to hedge our UK equity risk. As now that we have been around long enough for clients to build positions in a great number of shares we are in the position of having the equivalent of a tracker fund!
In FX we have a cross currency model which puts all the different positions into a pot and comes up with outright risk in each currency. We then go into the markets and hedge using the major crosses.
GBP/USD EUR/USD USD/JPY USD/CAD and AUS/USD.
In Indices we do pretty much the same thing in adjusting the risk factor for each market and then pooling the positions. So if the clients were long FTSE S&P and CAC and short Wall Street DAX and Nikkei we might have no hedge on at all as we recognise that although one market may move slightly out of line with another it is unlikely that say the FTSE is going to rally big time with the S&P falling. The less we have to pay in broking cost and margin rates the better.

When we come to individual clients there is sometimes a variation in this as some are very good and we may decide to follow him/her by overhedging or a client may be recognised as terrible in which case we will leave them to get on with it. For instance yesterday clients won in total £16,000 whilst the hedge book made £32,000. (quite a good day for us)"

Sehr interessant fand ich vor allem die Methode, die im letzten Absatz beschrieben ist: bei den prinzipiell erfolgreichen Tradern sichern sie einen hohen Anteil an Geschäften direkt an der Börse ab, bei den erkanntermaßen schlechten Tradern machen sie gar nichts...

Ich denke, dass man diese Methoden auch auf BOM und CO übertragen kann (wobei CO nur mit den europäischen und paar US-Aktien ja ziemlich einseitig aufgestellt sind... da gibts kein Kreuz-Hedging verschiedener Währungspaare oder so...).

Viele Grüße,

TopHit.